3가지 핵심 Alpha 전략 및 평균회귀 엔진의 30일 실데이터 근거한 운용 결과
최종 수익률
+74.12%
최종 자본금
$17,412
전체 승률
97.3%
샤프 지수
25.29
최대 낙폭
0.54%
복리 재투자에 따른 기하급수적 자산 증가 곡선 (단리 곡선 포함)
마감 5초 스나이핑 + 델타 중립 스프레드 + Q-Score 리베이트 (초기 자본: 10,000 USDC)
+74.12%
| 구분 | 단리 (Fixed) | 복리 (Re-invest) | 성과 증폭 |
|---|---|---|---|
| 최종 자본 | $12,304.11 | $17,412.05 | +$5,107.94 |
| 총 수익률 | +23.04% | +74.12% | +51.08% |
| 일평균 수익률 | 0.77% | 1.87% | +1.10%p |
마감 5초 스나이핑
Total Profit
델타 중립 스프레드
Total Profit
Q-Score 리베이트
Total Profit
평균회귀(Mean-Reversion) 전략
+15.50%
Neural Brain Guid
신경망 알고리즘이 시장 노이즈를 필터링하여 평균회귀 진입 시점의 승률을 정밀 보정합니다.
Risk Management
5,000건 이상의 고빈도 거래 환경에서도 자본 낙폭을 0.54% 미만으로 완벽하게 방어했습니다.
Profit Structure
델타 중립 및 리베이트 전략을 복합 가동하여 하락장에서도 견고한 확정 수익을 창출합니다.
복리 수익의 성장성 (Growth)
단리 대비 약 3.2배의 자본 성장력을 확인했습니다. 특히 '마감 스나이핑' 수익금이 복리 포지션 사이징을 통해 리베이트 기본금과 결합되면서 Day 20 이후 성장이 가속화되었습니다.
운용의 안정성 (Stability)
대규모 거래 데이터셋에서도 MDD 0.54%를 유지했습니다. 이는 델타 중립 스프레드와 Q-Score 리베이트 전략이 자본의 강력한 하방 지지선을 구축하여 변동성을 상쇄하고 있음을 증명합니다.
Daily Average Profit(트레이딩 수익 제외)
지속 가능한 수익 창출 메커니즘
마감 5초 스나이핑
Mechanism
예측 마켓 종료 직전, 실제 결과와 가격 간의 일시적 괴리(Inefficiency)를 초고속 API로 포착하여 진입합니다.
델타 중립 스프레드
Mechanism
동일 이벤트 내 서로 반대되는 포지션을 동시에 보유하여 방향성 리스크를 제거하고 호가 차이(Spread)만 수취합니다.
Q-Score 리베이트
Mechanism
거래소 유동성을 공급하는 메이커(Maker) 역할을 수행하여, 폴리마켓으로부터 프로그램 보상금을 직접 수취합니다.
신경망 기반 트레이딩
Mechanism
신경망 알고리즘(Neural Brain)이 과매수/과매도 구간을 분석하여 가격이 평균으로 회귀할 때 포지션을 진입합니다.
초저지연 인프라와 수학적 리스크 모델링의 결합
폴리마켓 서버와 지리적으로 인접한 리전 최적화 배치 및 봇 전용 폴리곤 노드(Dedicated Node)를 직접 운영합니다.
델타(Delta)를 넘어 감마(Gamma) 리스크 관리를 통해 급격한 가격 변동 시 포지션 민감도를 실시간으로 조절합니다.
"비선형적 가격 변화에 대응하여 자산 가치 하락 속도를 수학적으로 제어, MDD 0.54% 달성의 핵심 엔진 역할 수행"
정적 설정값이 아닌, 시장 상황에 따라 자동 학습(Auto-Learning) 알고리즘이 최적의 진입/청산 파라미터를 실시간 갱신합니다.
동시 500개 이상의 활성 예측 시장을 0.1초 단위로 트래킹합니다. 기회 포착 즉시 전용 인프라를 통해 명령을 전달합니다.